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方案背景

商業銀行市場風險管理始終是我國銀行監管關注的重點,按照《商業銀行市場風險管理指引》的要求,商業銀行要建立與本行業務性質、規模和復雜程度相適應的、完善、可靠的市場風險管理體系。

金融業市場風險管理系統,實現將金融市場風險管理和外部監管所需要的金融市場業務交易數據、市場數據及相關的風險數據進行整合,為金融市場風險管理和計量以及市場風險監管資本和經濟資本的計量提供及時準確的風險分析信息和基礎報告,以及為市場風險限額管理提供基礎。


方案內容

銀行業市場風險管理系統,實現將金融市場風險管理和外部監管所需要的金融市場業務交易數據、市場數據及相關的風險數據進行整合,為金融市場風險管理和計量以及市場風險監管資本和經濟資本的計量提供及時準確的風險分析信息和基礎報告,以及為市場風險限額管理提供基礎。                                          


方案價值

通過市場風險管理系統的實施,可為商業銀行帶來以下價值:

1、建立集中、整合的市場風險數據集市,整合本外幣資金業務數據、市場數據、交易對手及市場風險計量結果數據。

2、建立和完善市場風險計量體系,實現市場風險數據集市與市場風險計量引擎的全面集成,建立符合監管要求、涵蓋商業銀行交易賬戶的利率風險和股票風險、交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險,以及交易對手信用風險敞口的風險計量體系,并實現壓力測試、返回檢驗等業務功能。

3、實現內外部風險管理報告的自動化,由系統自動生成符合監管要求及銀行內部要求的各項市場風險管理報告。

4、提升金融市場業務限額管理水平,實現從金融工具、交易組織、交易對手等多視角進行限額監控,并提高限額監控的時效性。

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